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　　我们回测了今年以来牛市认购价差策略的表现，具体策略构建方法是：组合基日为2024年12月31日，以95%的资产投资国债ETF（511010）、5%的资产买入牛市价差组合（买入下月平值认购合约+卖出下月虚值5%的认购合约）。在每个月期权合约到期日前一周的最后一个交易日进行调仓，根据调仓日整体规模对ETF和期权比例进行再分配，以收盘价平仓已持有的期权合约，并以收盘价重新建仓下月合约。

　　牛市认购价差策略适用于温和上涨的行情，从回测结果来看，今年以来牛市认购价差策略表现优于现货。我们将从下周的期权策略周报开始加入牛市认购价差策略。